Visão geral: Este site educativo gratuito destina-se a permitir que você compare as estratégias de negociação técnicas mais populares cientificamente quanto possível por meio de backtesting. Em geral, é muito difícil bater de forma consistente no mercado e você deve ser cético em relação a qualquer coisa que diga o contrário. Este site permite que você backtest algumas estratégias técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite a seleção de ações que atendam aos seus critérios de negociação. Estratégias que backtest bem, é claro, não garantem o sucesso no futuro, mas poderiam ter uma maior probabilidade de um bom desempenho. O backtesting também permite que você veja as condições de mercado nas quais uma certa estratégia terá um bom desempenho. Por exemplo, se você estiver confiante de que o mercado terá alcance limitado daqui para frente, será possível descobrir quais estratégias apresentam melhor desempenho nesse tipo de mercado. Isso é feito por meio de backtesting sobre períodos de tempo históricos que foram limitados pelo intervalo e ver quais estratégias são as melhores. O backtesting também ajuda a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, um stop loss 10 supera um período de tempo de 10 de 5 stop-loss 9 em 10 períodos históricos. Assim, o backtesting pode fornecer valiosas percepções de negociação, embora não possa garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: a combinação de operações e negociações ativas pode eliminá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras. Paragens bem apertadas podem prejudicar seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir o rebaixamento tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você achava que seriam boas e que consistentemente têm um desempenho abaixo do mercado. (Selecione o estoque em que você quer backtest sua estratégia técnica). Capital inicial: quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Uma parada regular significa que você sairá da sua posição se a ação cair abaixo do local em que você a comprou. Trailing stop: Digamos que você compre um estoque em 10 e coloque em uma parada 10. Se a ação cair 10 sem subir, você venderá às 9. Mas se a ação subir para 15 e depois para baixo de 10 a 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho. Alvo: Venda quando seu estoque atinge um certo ganho percentual (pode desligar selecionando Não Usar Destino) Data de Início / Data de Encerramento: Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações literalmente mostrará os negócios que você teria feito se voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que o retorno diário médio do SampP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, maior a certeza de que sua estratégia é realmente melhor / pior que a do SampP 500 ou comprar e manter. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções (PortTester Beta): Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os marcadores para a cesta de ações na qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques da dow, AAAXP BA CAT BAT CSCO CVX DD DISH HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão. Número Alvo de Posições Abertas: Este é o número de ações nas quais você quer ter uma posição e não mais. Por exemplo, digamos que você deseja segmentar duas posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos, a GE, ela assumirá que a GE foi comprada. Agora, ele irá procurar mais 1 ação para comprar quando houver um sinal de compra, digamos, BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais nada até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso exige muito poder de computação para o backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção do desempenho de uma estratégia. De notar que, para os investidores com uma pequena quantidade de capital, digamos 10.000, é dispendioso negociar um grande número de posições com 20 comissões para operações de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Começando Capital: Quantia de dinheiro que você começa com a Comissão de Negociação: Quantia que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar um estoque Dimensionamento da posição: É assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isto significa que se eu tiver 10.000 e eu quiser entrar em 2 posições, colocarei 5.000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será dividido igualmente em novas posições até que eu atinja minha meta e o número de posições abertas. Outras opções futuras serão o mesmo número de ações e regras de dimensionamento de posições baseadas em volatilidade. Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Vamos dizer que você compre um estoque em 10 e coloque em uma parada 10. Se a ação cair 10 sem subir, você venderá às 9. Mas se a ação subir para 15 e depois para baixo de 10 a 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho. Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester iniciará na data de início nos dados históricos e pesquisará os estoques selecionados até que seja multado um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester passará para o dia seguinte e pesquisará todos os estoques na cesta até que um sinal de compra seja encontrado, no qual se supõe que a ação seja comprada pelo preço de fechamento ajustado para desdobramentos e dividendos. Assim que uma ação é comprada, o backtester estará procurando vender aquela ação quando um sinal de venda chegar. Ele também continua a procurar comprar ações até que o número alvo de posições abertas seja atingido. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se um sinal de venda ocorrer. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações irá literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Disclaimer: o stockbacktest não endossa nem recomenda nenhuma das estratégias ou títulos deste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Stockbacktest não deve ser responsabilizado por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base no conteúdo deste site. Day Trading Strategies para o dia de iniciantes de negociação é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes de dia procuram obter lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. O dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de Entrada Certos títulos são candidatos ideais para o dia de negociação. Um comerciante típico de dia procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados. Ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa derrapagem. Ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real ações negociadas em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado entre o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Dia de Negociação: Uma Introdução ou Passo a Passo de Forex: Câmbio.) Uma vez que você sabe que tipos de ações você está procurando, você precisa aprender como identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. Nível II citações / ECN. O Nível II e o ECN fornecem uma análise das ordens conforme elas acontecem. Serviço de notícias em tempo real. A notícia movimenta as ações que esses serviços informam quando as notícias são divulgadas. Observando os gráficos de velas intraday, concentre-se bem nesses fatores: Existem muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos por um pico de volume. que nos mostrará se os comerciantes estão suportando o preço neste nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível II, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos. Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Forex Walkthrough: Basics Chart (Candlesticks).) Encontrar um alvo Identificar um preço-alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns de negociação: Escalpelamento é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase que imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a obtenção da lucratividade. O desvanecimento envolve estoques de ações a descoberto após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecomprados. (2) os primeiros compradores estão prontos para começar a obter lucros e (3) os compradores existentes podem estar com medo. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente recompensadora. Aqui, a meta de preço é quando os compradores começam a entrar novamente. Essa estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar na baixa do dia e vender na máxima do dia. Aqui, a meta de preço é simplesmente o próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Essa estratégia geralmente envolve negociar em comunicados à imprensa ou encontrar movimentos de tendência fortes suportados por alto volume. Um tipo de operador de momentum comprará em comunicados de imprensa e seguirá uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento de preço. Aqui, a meta de preço é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas nas estratégias de negociação do dia normalmente dependam das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram quando a hora certa de sair é. Na maioria dos casos, você deve sair quando houver uma diminuição de participação no estoque, conforme indicado pelo Nível II / ECN e volume. (Para mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: negociação dinâmica e introdução a tipos de negociação: Scalpers.) Determinação de uma Stop Loss Quando você negocia com margem. você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os operadores regulares. Portanto, usando stop-losses. que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o comércio do dia. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você quer perder. 2. Uma perda mental definida no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Comerciantes de dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes que o dia acabe e acabam assumindo riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-lossCertifique-se de usá-lo.) Avaliando, aprimorando o desempenho Muitas pessoas entram no mercado de dia esperando obter retornos de três dígitos todos os anos com o mínimo de esforço. Na realidade, muitos comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente à vontade, você pode aumentar suas chances de vencer as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos day traders o faz não tanto acompanhando porcentagens de ganhos ou perdas, mas sim de quanto eles aderem às suas estratégias individuais. De fato, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar buscar lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde os problemas existem e como resolvê-los. A negociação do Dia da Linha Inferior é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de vencer as probabilidades. (Para leitura relacionada, consulte: Você lucraria como um day trader?) No backtesting, um day trader especifica a estratégia que ele usaria e então executa essa estratégia através de um banco de dados de preços de títulos históricos para veja se teria ganho dinheiro. O teste inclui suposições sobre comissões, alavancagem e tamanho da posição. Os resultados fornecem informações sobre retornos, volatilidade e índices de perda de ganhos que você pode usar para refinar uma estratégia de negociação e implementá-la bem. Comece com uma hipótese Você pode expor sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo assim: 8220Os estoques de ações de baixa capitalização tendem a fechar para o dia, para que eu possa comprá-los de manhã e ganhar dinheiro vendendo-os. à tarde.8221 Ou isto: 8220News eventos levar pelo menos meia hora para afetar os preços da barriga de porco, para que eu possa comprar ou vender as notícias e fazer um lucro.8221 Com esta afirmação, você pode passar para o teste para ver se sua hipótese é válida. Execute o teste da sua estratégia de negociação diária Diga que você começa com algo simples: talvez você tenha motivos para pensar que as empresas farmacêuticas que estão diminuindo de preço em volume decrescente girarão e fecharão para o dia. A primeira coisa que você faz é inserir isso no software: o grupo da indústria e o padrão de compra que você está procurando. Os resultados mostrarão se o seu palpite está correto e com que frequência e por quais períodos de tempo. Se você gosta do que vê, pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares de backtesting permite a otimização, o que significa que ela pode obter a alavancagem, a posição, o período de manutenção e outros parâmetros que gerarão o melhor retorno ajustado ao risco, dados os dados disponíveis. Você pode então comparar este resultado com o seu estilo de negociação e sua posição de capital para ver se funciona. O backtesting está sujeito a algo que os traders chamam de otimização excessiva, os matemáticos chamam de ajuste de curva e os analistas chamam de data mining. Embora a otimização excessiva pareça ótima, o que geralmente acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis desnecessárias e que não faz sentido lógico na prática. Se você encontrar uma estratégia que funcione quando a ação fechar um dia, dois dias, um terceiro dia, seguido de quatro dias abaixo, quando atingir um pico diário, você provavelmente não fez uma descoberta incrível - você simplesmente se encaixaria curva. Compare os resultados com os ciclos de mercado Ao fazer o backtest, certifique-se de fazê-lo por um período suficientemente longo para poder ver como sua estratégia funcionaria em diferentes condições de mercado. Aqui estão algumas coisas para verificar: Como a estratégia fez em períodos de inflação? Crescimento econômico? Altas taxas de juros? Baixas taxas de juros O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor? o que acontece novamente Como a volatilidade do mercado afeta a estratégia A segurança é mais volátil do que o mercado, menos volátil, ou parece ser removida do mercado Ocorreram mudanças importantes no setor durante o período do teste Exemplos desses tipos de mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por certas commodities ou mudanças na regulamentação que tornam as indústrias obsoletas. Isso significa que o desempenho passado ainda se aplica? Houve mudanças na forma como as operações de segurança? Por exemplo, a maior parte das transações na maioria das commodities costumava ocorrer nos pits de negociação de créditos abertos. Agora, a negociação é quase totalmente eletrônica. Como seus resultados de teste parecem dadas as atuais tecnologias de negociação?
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